В 1957 году окончил механико-математический
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по кафедре теории вероятностей. Главный
научный сотрудник, зав. Лабораторией статистики случайных процессов Отдела
теории вероятностей и математической статистики Математического института им.
В.А. Стеклова РАН. С 1986 года — зав. кафедрой теории вероятностей МГУ им. М.В.
Ломоносова. Профессор кафедры Анализа данных ФИВТ МФТИ.
Член-корреспондент РАН c 1997 года, академик
РАН c 2011 года — Отделение математических наук.
Специалист в области теории
вероятностей, математической статистики, финансовой математики.
Академик А.Н. Ширяев — выдающийся
организатор российской вероятностной школы, в математической науке ему принадлежит
одно из ведущих мест в теории вероятностей, математической статистике, теории
случайных процессов.
Им получены основополагающие результаты
в нелинейной спектральной теории стационарных процессов, по проблемам
наискорейшего обнаружения случайно появляющихся целей, в статистическом
последовательном анализе, нелинейной фильтрации, стохастическом исчислении
случайных процессов, теории мартингалов, по функциональным предельным теоремам
для семимартингалов. Ему принадлежит заслуга в развитии исследований в нашей
стране по финансовой математике. При его участии были организованы и регулярно
проходят конференции по теории вероятностей.
Руководитель Большого кафедрального
семинара кафедры теории вероятностей МГУ (с 1998). В 2007 года работает в Школе
анализа данных Яндекса — ведёт курсы «Вероятностное моделирование
статистических данных и их анализ» и «Основы стохастики, стохастические модели».
Член организационных и программных
комитетов многих международных конференций (Советско-Японские симпозиумы,
Первый конгресс Общества Башелье в Ташкенте (1987), конференция «Колмогоров и
современная математика» (2003), «Visions in Stochastics» (2010) и др.). Пленарный
докладчик на Международном конгрессе математиков в Хельсинки (1978).
Подготовил 67 кандидатов наук, 30 из них
стали докторами наук.
Автор около 300 научных работ, в том
числе 22 монографий, учебников и учебных пособий. Является автором знаменитого
учебника по теории вероятностей «Вероятность», который вышел девятью изданиями
(в том числе — четырьмя зарубежными). является редактором-составителем ряда
книг о своем учителе А.Н. Колмогорове, в том числе юбилейного трехтомного
издания «Колмогоров».
Основные труды, написанные индивидуально
или в соавторстве: «Теория мартингалов», «Предельные теоремы для случайных
процессов. В 2-х т.», «Основы стохастической финансовой математики. В 2-х т.»
(1998), «Теория случайных процессов», «Change of time and change of measure», «Стохастические
задачи о разладке», учебные пособия «Дополнительные главы теории вероятностей.
Лекции», «Случайные процессы. Лекции», «Вероятность, статистика, случайные
процессы. Курс лекций. В 3-х ч.», «Problems in probability», «Вероятность в
теоремах и задачах: с доказательствами и решениями».
Главный редактор журнала «Теория вероятностей и ее применения» РАН, член редколлегий журналов: «Вестник МГУ», «International Journal of Imaging Systems &
Technology», «Finance & Stochastics», «Stochastics», «Statistics & Risk
Modeling (with Applications in Finance and Insurance)» (former «Statistics
& Decisions»), «Quantitative Finance».
Член Московского математического
общества. Заслуженный профессор МГУ. Член Административного совета
механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, член
Диссертационных советов МИАН и механико-математического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Вице-президент общества Бернулли по
теории вероятностей и математической статистике (1987-1989); президент общества
Бернулли (1989-1991), президент Международного общества Башелье по финансовой
математике (1998-1999); почетный член Королевского Статистического Общества
Великобритании (1985); член Международного статистического института; Института
математической статистики США, ММО.
Действительный член Академии Европы (с
1990).
Президент Российского общества актуариев
(1994-1998).
Почетный доктор Университета им.
Альберта Людвига г. Фрайбурга (на Брейсгау), Германия (с 2000); почетный
профессор Амстердамского университета (с 2002); почетный профессор университета
г. Анже (Франция) (с 2015).
Заслуженный деятель науки РФ.
Награжден Золотой медалью имени П.Л.
Чебышева РАН за выдающиеся результаты в области математики.
Лауреат премии имени А.Н. Колмогорова
РАН за цикл работ «Задача Колмогорова о «разладке», методы ее решения и их
развитие», премии имени А.А. Маркова за цикл работ по стохастическим уравнениям
марковских процессов.
Лауреат международной премии А. Вальда
(2011), Гумбольдтовской научной премии (1996).
Удостоен звания «Человек года»
Американским биографическим институтом (1994).