Версия для печати
Вернуться к списку

Как смоделировать кризис

Но достичь значительных успехов в моделировании экономических процессов пока не удалось. О причинах этого фиаско и о том, можно ли вообще предсказать долгосрочные траектории развития экономики, мы беседуем с Игорем Поспеловым, доктором физико-математических наук.

Справка STRF.ru:

Поспелов Игорь Гермогенович, член-корреспондент РАН, заведующий сектором математического моделирования экономических структур отдела математического моделирования экономических систем Вычислительного центра им. А.А. Дородницына, доктор физико-математических наук, профессор Игорь Поспелов считает: «Люди, занимающиеся моделированием экономики, живут в виртуальной реальности, отвечают на запрещённый вопрос - что было бы, если бы было не так, как на самом деле. Но для меня эти аналитические расчёты - самое интересное, что можно извлечь из модели. Они объясняют устройство системы» Ждали кризис, да не тот

Игорь Гермогенович, моделированием экономики Вы занимаетесь лет 40. Невольно возникает вопрос: есть модель действующая?

— Математические модели показали свою фантастическую эффективность в технических системах, в физических приложениях, то есть там, где мы имеем дело с относительно простыми системами, где можно повторить тот или иной эксперимент. Гораздо меньший успех был достигнут учёными там, где они столкнулась со сложными системами — Вселенной, биосферой, экономикой, языком, человеком, культурой. И дело не здесь не в количестве элементов, хотя их чрезвычайно много, а в том, что это уникальные, творческие системы, способные к развитию. При этом можем наблюдать только одну траекторию развития системы, которая не воспроизводит себя статистически достоверно и не показывает, на что способна система.

Вспомните энергетический кризис 1975 года. Казалось, нефть закончилась, а вместе с ней закончилось и развитие индустриального общества — физические и исторические аргументы говорили о том, что потребление энергии должно расти быстрее, чем уровень жизни и уровень производства. Уже стали раздаваться призывы уйти в пещеры, сократить население. Что же получилось в реальности? Индустриальное общество действительно в каком-то смысле закончилось, но не так, как ожидали. В последующие 30 лет в США потребление энергии на душу населения не росло совсем, а уровень жизни вырос раза в два. Закономерность, подсказанная всеми расчётами, была опровергнута ходом развития событий. То же самое случилось с кризисом перенаселения, который предсказывал Мальтус в начале XIX века, и с дефицитом рабочей силы в начале XX века. Вывод из этого следующий: прогнозировать направление развития сложной системы не всегда можно однозначно на основании предыдущего опыта.

Какие же ожидания-прогнозы учёных опроверг нынешний кризис?

— О, нынешний кризис в этом смысле очень интересен. Ведь учёные (и не только учёные) предсказывали совсем не тот кризис, который случился. Вместо предполагаемого кризиса ресурсов, возможностей произошёл кризис стимулов — экономика может расти, но не хочет. Причём виртуальная экономика оказалась более устойчивой, тогда как базовые отрасли обвалились. В финансовой системе рухнуло то, что считалось самым надёжным, — ипотека, а кредиты, скажем, на раскрутку сайтов рекламных агентств выплачиваются. Таких «фокусов» никто не ожидал!

Предсказывали совсем не тот кризис, который случился: вместо предполагаемого кризиса ресурсов, возможностей произошёл кризис стимулов — экономика может расти, но не хочет. Вопреки предсказаниям, виртуальная экономика оказалась более устойчивой, а базовые отрасли обвалились

Получается, прогнозировать поведение творческих систем наука пока не в состоянии?

— В изучении сложных творческих систем роль моделей совершенно иная. Если в физике модели обобщают результаты многих экспериментов, то в экономике модели скорее заменяют эксперимент. Люди, занимающиеся моделированием экономики, всегда живут в некой виртуальной реальности и отвечают на запрещённый в истории вопрос — что было бы, если бы было не так, как на самом деле. Для меня, например, именно эти так называемые аналитические расчёты, а не прогноз, пожалуй, самое интересное и полезное, что можно извлечь из модели, — они объясняют устройство системы.

Нужно признать, что при изучении сложных систем мы вышли за пределы эмпирического метода, на котором в последние 300 лет базируются успехи европейской науки. Посмотрите — совокупные интеллектуальные, материальные, финансовые усилия, затраченные на прогноз финансовых рынков, на много порядков превосходят усилия, затраченные на создание, скажем, атомной бомбы или выход в космос; результат же этих усилий гораздо меньше. А ведь люди, работающие в данной области, чрезвычайно талантливы и ничуть не уступают по интеллектуальной мощи физикам XX века. Именно с этой серьёзной проблемой я связываю падение престижа науки по сравнению с эйфорией середины прошлого века. С ней же, на мой взгляд, связана и наблюдаемая сейчас тенденция отказа от рационального планирования будущего, стремление пустить всё на рыночный самотёк. Однако сознательного отношения к делу это, конечно, не заменит: понимать, куда мы движемся, нам всё равно придётся.

Антропный принцип в экономике

Какие модели Вы строили для российской экономики и какие чудные открытия они для Вас приготовили?

— Мы разработали около десяти моделей, каждая из которых описывает отдельный этап развития экономики России: от плановой экономики до экономики нефтяного бума начала века. Каждая модель для своего периода отличается по переменным и зависимостям и показывает реальные угрозы для сложившихся на том этапе экономических отношений (например, одна из моделей предсказала и объяснила кризис 1998 года). Наши модели конкретизируют, уточняют стандартную экономическую модель для исследуемой системы. Жизненность этих моделей достигается за счёт того, что мы учитываем особенности, присущие данному этапу развития (бартер, неплатежи, теневой оборот, монополизация и так далее). Но за конкретность приходится платить недолгой жизнью модели: когда экономические отношения меняются, приходится делать новую модель.

Та модель, над которой мы сейчас работаем, преподнесла нам сюрприз. Отмечу, что строилась она на принципе рациональных ожиданий.

Обычно, моделируя поведение других людей, мы считаем, что знаем ситуацию лучше, чем они. А в моделях рациональных ожиданий исследующий и исследуемые субъекты «равноправны», то есть предполагается, что модельные агенты для своих прогнозов используют ту самую модель, которую строит исследователь. Такой подход известен давно, но использовался он для изучения довольно абстрактных проблем экономики. Несколько лет назад мы рискнули применить его в прикладной модели экономики России и получили прекрасный результат. Отчасти это связано с тем, что в своих моделях мы приписываем рациональное целеустремлённое поведение не отдельным людям, а крупным группам людей или организаций, исполняющих в экономике сходные функции. Один наш модельный агент представляет все домохозяйства, другой — все банки и так далее.

Не стоит пытаться моделировать поведение особо влиятельного субъекта экономики, наделённого единой волей — Минфина, Центробанка или крупной монополии. Лучше просто спросить у него, что он собирается делать.

Но ведь такие группы не обладают единым сознанием и волей...

— Это кажется парадоксальным лишь на первый взгляд. Дело в том, что поведение отдельного человека весьма прихотливо. На него влияет множество неэкономических факторов — женился, проигрался в казино, заболел и так далее. Вообще я думаю, что любой из нас устроен сложнее, чем вся экономика. Поэтому все известные мне попытки основать экономическую теорию на законах психологии полностью провалились, а в экономике мы можем что-то понять только потому, что в ней проявляется лишь малая часть богатства внутреннего мира человека. Но в рамках крупных групп, о которых говорилось выше, люди конкурируют друг с другом и подражают друг другу в условиях безличностных угроз судебного наказания, увольнения, разорения, морального осуждения и так далее. В результате коллективное поведение этой группы оказывается более простым и последовательным, чем поведение любого из её членов, и может быть описано как простое стремление к максимизации потребления, прибыли, богатства и тому подобное, и это нам не раз удавалось подтвердить прямыми измерениями.

Верно и обратное. Если в экономике действует особо влиятельный субъект, наделённый единой волей (Минфин, ЦБ или крупная монополия), то не стоит пытаться моделировать его поведение. Лучше просто спросить у него, что он собирается делать.

Однако в модели рациональных ожиданий агенты не только действуют целеустремленно — они ещё и знают будущее (точнее тот его прогноз, который даёт модель). Этого уже не объяснишь взаимной адаптацией субъектов. И вот здесь новая модель подсказала совершенно неожиданное объяснение. В нашей модели мы разрешили банкам знать всё наперёд: им известны будущие ставки Центробанка, резервирование, вложения из-за границы и прочее. Выяснилось, что это банкам не нужно! Оптимальная траектория их совокупных действий строится на основании текущей информации. С математической точки зрения это есть следствие присущего большинству динамических моделей экономики так называемого магистрального свойства, за исследование которого в середине прошлого века были присуждены одна или даже две Нобелевские премии.

Окружающий мир к нам приспособлен: если бы в мире без атомов и звёзд, не возник разум, такой мир некому было бы наблюдать. Так и экономика должна обеспечивать возможность людям жить в ней, не рассчитывая тщательным образом каждый шаг

Однако никто не замечал, чтобы магистральное свойство проявлялось так сильно, как в наших последних моделях. Мне хочется верить, что это произошло потому, что большинство коллег берёт в моделях ограничения на деятельность агентов из учебников, а мы стараемся брать эти ограничения из реальной жизни конкретной экономики. Возникает подозрение, что реализуется нечто вроде того, что физики называют антропным принципом. Уже давно был замечен тот факт, что если хотя бы одну из мировых констант — скорость света, постоянную тонкой структуры, гравитационную постоянную, постоянную Планка — изменить в любую сторону на десять процентов, то либо не зажгутся звёзды, либо перестанут существовать атомы. Окружающий мир очень сильно к нам приспособлен, и объяснение состоит в том, что в мире без атомов и звёзд, не возник бы разум, и такой мир некому было бы наблюдать.

Так и экономика должна обеспечивать возможность людям жить в ней, не рассчитывая тщательным образом каждый шаг. Экономические механизмы могут существовать, о них могут знать люди, но эти механизмы не всегда работают. И в 1994 году все в России знали, что в банке можно взять кредит, однако не брали. Взрыв потребительского кредитования произошёл лишь в 2003 году, когда процесс получения и погашения банковского кредита перестал быть предметом тяжёлых расчётов: смогу выплатить или нет, вернёт — не вернёт. Иначе говоря, из всего множества известного отбирается тот работающий комплекс, который обеспечивает возможность достаточно простого, но адекватного поведения.

Это только начало наших исследований, но, похоже, что из данного правила есть исключения — в кризисные ситуации этот механизм разваливается. Оптимальным становится не «простое», ясное и ожидаемое поведение. Понять причину этого, думаю, означает лучше понять природу кризиса и экономической системы. На мой взгляд, это самое ценное в нашей работе.

Люди, занимающиеся моделированием экономики, живут в виртуальной реальности, отвечают на запрещённый вопрос — что было бы, если бы было не так, как на самом деле. Но для меня эти аналитические расчёты — самое интересное, что можно извлечь из модели. Они объясняют устройство системы

Почему рухнула плановая экономика?

Вы и в теории, и на практике знакомы с разными моделями экономики. При какой хотели бы жить сами?

— Начну с того, что плановая экономика, на мой взгляд, рухнула именно потому, что система стала слишком сложна для прямого планирования. Напомню, в 70-е годы прошлого века в СССР продукция, которую можно было произвести, распределить и потребить составляла несколько сотен миллионов позиций, Госплан планировал лишь 2 000 из них. Остальные пять порядков сложности отдавались на откуп чиновникам нижних уровней, а они не могли видеть всей системы. Несоразмерность задач и средств госпланирования и привела к краху. Причём всё это происходило на моих глазах. Я прекрасно помню журналистские расследования советского времени: если в 60-е годы виновного находили, то в 70-ые это уже было невозможно — круг участников расширялся и замыкался. В нынешней экономической системе я не чувствую себя ущемлённым с материальной точки зрения (хотя я 1950-го рождения и не был готов к реалиям 2000-ых). Но в российской капиталистической экономике мне не хватает ощущения большого общего дела. За это ощущение сопричастности к нему я бы отдал многое из современной свободы. Возможно, это оттого, что по натуре я не игрок — участие в соревновательной гонке меня не привлекает.